ETF基金量化:今天终于亏了一点

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今日操作

今日操作：

开盘卖出煤炭etf，买入稀土etf

目前满仓，持有50%的软件etf，50%的稀土ETF

今日小亏0.45%

自4月1日成立以来收益率5.83%





初衷

大家应该都知道，我是一个专注基金和可转债的投资者。尤其是基金我是比较在行的。

我更希望可以通过自己的努力，让大家接受、懂得基金的好处。

同时，我也希望我可以建立一个稳健、简单的策略，让大家可以抄作业，可以不那么费劲的赚钱。

首先，我可以肯定的告诉大家，ETF、LOF、可转债是最适合大家投资理财的品种！这三个品种的策略，我都已经建好了，这篇文章主要讲ETF，后面会讲LOF和可转债。

ETF的优势：

相比起主动场外基金：交易费用低、不受基金经理影响、品种少（没有选择困难症）、资金灵活（买入卖出，立马到账）。

相比起股票：不会有个股爆雷问题（买的是一篮子股票）、风险小、收益稳、没有龙头选择困难、交易费用低（没有卖出印花税）

量化ETF

1.为什么使用量化？

答：过去，我们发现，不论是主观选择行业还是择时，成功率都不高。我认为，很多东西都包含在市场上，所以我们尊重市场，而不去预判市场。

所以，我们就直接量化成数据，让电脑自动帮我们择时、选择品种。这样还减少了我们的工作量、少了人为的情绪干预。

2.量化好不好？

答：在2021年上半年，量化私募的规模已经超过20%私募规模。在A股市场，量化的占比也已经高达20%成交量。而美国的量化占比已经高达70%，因此量化绝对是大有前途！

而过去，量化产品业绩则是大幅跑赢了主动性产品，尤其是以中证500指数基金为例。

下面是中证500指数公募基金：



下面是中证500指数私募基金：



3.我的量化ETF轮动策略如何？

答：我的忠实粉丝知道，其实我在去年年中，就开始做我自己的量化模型，然后也是一直在跑数据，做回测。中间优化过两次之后。经过了大概三个季度，我觉得差不多可以推出来了！我也一直在观察，实际效果还是不错的，虽然也有回撤，但总体来说还是大幅跑赢了指数（沪深300）的。当然了，时间也不够长，还是需要不断优化，也会不断进步。同时，也会有一些手续费的损益。

我个人认为也还是非常不错的！





策略详解

上面也说了,我的策略忠实于市场数据，而非人员自主判断。因此主要是根据几个指标：

涨幅：选取前几个交易日中，涨幅最大的两个行业。这里主要说明目前趋势在什么地方，我认为信息都会反馈到价格上面。

买入规则：必须在20日均线以上，这里主要说目前选择的那个行业已经有趋势了，而非还在水下。

卖出规则：同样也是如果低于20日均线，就选择卖出。这样做就可以避免一直下跌。

行业数量选择：一次最多持有两个行业，而且是固定50%或者100%持仓。这样做的好处是会让我更好操作，持仓精简、操作简单。而且大家也可以跟！（当然，可能也会损失一些收益，但无妨）

替代资产：银华日利ETF。为什么会有替代资产呢?因为有可能整个大盘都不好的时候，那么量化是选不出来好的行业的，没有任何一个好的行业，这时，我们既可以规避掉系统性风险，又可以不让我们的资金闲置，买入货币基金或者国债逆回购享受利息！

调仓频率：我们2天轮动一次，也就是说两天观察一次，既不是特别高，也不算低。如果条件发生改变，就进行调仓，如果不发生，肯定是继续持有啊！

这样既可以让我们尽可能跟随市场，也可以规避掉快速下跌。大概一年调仓70-100次。

总结



满怀信心

目前，我对我自己的量化etf策略还是比较有信心的。在市场中不断寻找机会，是我们投资者的一个追求。

整个策略在去年到今年的市场环境极其不好的情况下，也还是能做出不错的业绩。在牛市中，应该会更强大一些。

同时啊，由于我们交易频次原因，我们也是在下跌过程中变得相对回撤可控！

         
作者：厚基博发