证监会央行联合发布重要货币市场基金监管暂行规定,半导体ETF份额增长明显

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上周回顾



一、基金市场热点跟踪

【重要货币市场基金监管暂行规定发布，明确货币市场基金监管要求】2月17日，中国证监会官网发布消息，为强化重要货币市场基金监管，证监会联合中国人民银行共同发布《重要货币市场基金监管暂行规定》。重要货币基金监管新规对规模大于2000亿元或者投资者数量大于5000万个等条件的货币市场基金，明确了特别监管要求，新规要求增强基金管理人及产品抗风险能力，明确该类产品的风险防控与处置机制等。

【香港即将迎来全球首只白酒交易所买卖基金（ETF）】易方达(香港)中证白酒指数ETF由易方达(香港)发行，旨在提供紧贴中证白酒指数表现的投资回报，并于2月9日至2月14日进行预认购，入场门槛300元人民币，管理费为每年0.8%。2月14日，据香港联交所公告，易方达白酒ETF的港币柜台基金单位及人民币柜台基金单位预计在2023年2月16日开始在香港联交所上市及买卖，同时于当日被纳入成为中央结算系统多柜台合资格证券。

【首只混合估值法债基成立】鹏华基金2023年2月16日发布鹏华永瑞一年封闭式债券型证券投资基金基金合同正式生效公告，募集规模78.15亿元，逼近基金设置的80亿元募集上限，该基金的成立标志着市场首只混合估值法债基的正式问世。

二、基金发行动态

       本节计算的基金剔除了非初始基金、转型基金和后分级基金。

       在过去一年，公募基金市场共成立新基金1371只，共募集1.48万亿元；其中股票型基金新成立269只，共募集1611.41亿元；混合型基金新成立432只，共募集2073.94亿元；债券型基金新成立482只，共募集10232.37亿元；FOF基金共成立138只，共募集344.82亿元。具体如下：





2.1 新成立基金
本期，国内新成立基金共24只，较上期增加14只，股票型基金7只，混合型基金6只，债券型基金7只，FOF基金4只，型与股票型基金成立数目最多。新基金共募集289.84亿元，较上期增加186.36亿元。其中，由周丹娜,李宇璐管理的泰达宏利添盈两年定开A募集规模最大，为80.00亿元。在新成立的基金中：

股票型基金成立了7只，共募集66.23亿元，其中指数增强型基金3只，被动指数型3只，普通股票型基金1只。混合型基金成立了6只，共募集37.90亿元，全部为偏股混合型。债券型基金成立了7只，共募集168.65亿元，其中3只中长期纯债基金，1只混合债券型二级基金，1只混合债券型一级基金，2只短期纯债型基金。FOF基金成立4只，共募集17.07亿元。具体成立明细如下：


2.2 新发行基金

本期，国内新发行基金一共39只，较上期增加5只。其中，股票型基金7只，混合型基金11只，债券型基金13只，国际(QDII)基金1只，FOF基金7只，债券型基金发行数目最多。

新发行的7只股票型基金，均为被动指数基金，其中2只增强指数型基金分别跟踪国证2000与中证科创创业50，5只被动指数型分别跟踪绿色电力、碳中和、有色金属、证券公司和中证100等方向。新发行的11只混合型基金中9只为偏股混合型基金，2只偏债混合基金。新发行的13只债券型基金中， 4只混合债券型二级基金，5只中长期纯债型基金，1只短期纯债型。7只FOF基金，其中2只养老目标日期FOF基金，1只养老目标风险基金，1只偏股混合FOF基金，2只偏债混合FOF基金和1只债券型FOF基金。1只国际(QDII)基金为华泰柏瑞纳斯达克100ETF。具体发行明细如下：



三、基金业绩表现

本节计算的基金剔除了封闭式基金、分级基金和非初始基金，指数增强基金根据相对基准的超额收益进行排名，其余类型基金根据绝对收益排名。
3.1 上周业绩

      上周，普通股票型基金平均收益为-1.80%，混合型基金为-1.50%，债券型基金为-0.04%。量化产品中主动量化产品平均收益为-1.65%，量化对冲产品为-0.43%。







3.2 年初至今业绩

年初至今，普通股票型基金平均收益为4.42%，混合型基金为3.25%，债券型基金为0.69%。量化产品中主动量化产品平均收益为4.91%，量化对冲产品为0.42%。

普通股票型基金中红土创新医疗保健收益最高15.84%，混合型基金中国新国证新锐最高22.09%，债券型基金中华商丰利增强定开A最高8.63%，主动量化基金中景顺长城专精特新量化优选A最高14.43%，量化对冲基金中华泰安康对冲策略3个月定开最高3.32%，指数增强型基金中德邦上证G60综指增强A超额收益最高3.25%。





   

四、场内基金动态

我们根据ETF场内流通规模以及单位净值估算基金当前规模和资金流入流出情况。

一共有7只ETF跟踪上证50，华夏上证50ETF规模最大558.70亿元。上周上证50ETF总份额赎回3.53亿，华夏上证50ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额18.13亿元。

一共有22只ETF跟踪沪深300，华泰柏瑞沪深300ETF规模最大730.02亿元。上周沪深300ETF总份额赎回10.61亿，华泰柏瑞沪深300ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额27.50亿元。

一共有23只ETF跟踪中证500，南方中证500ETF规模最大544.23亿元。上周中证500ETF总份额赎回9.21亿，南方中证500ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额20.12亿元。

一共有10只ETF跟踪中证1000，南方中证1000ETF规模最大127.64亿元。上周中证1000ETF总份额赎回24.21亿，南方中证1000ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额19.10亿元。

一共有20只ETF跟踪创业板相关指数，易方达创业板ETF规模最大217.50亿元。上周创业板ETF总份额赎回0.30亿，易方达创业板ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额9.73亿元。

一共有10只ETF跟踪科创50指数，华夏上证科创板50ETF规模最大553.06亿元。上周科创50ETF总份额增长13.19亿，华夏上证科创板50ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额19.01亿元。

一共有14只ETF跟踪科创创业50指数，易方达中证科创创业50ETF规模最大66.01亿元。上周科创创业50ETF总份额增加3.07亿，易方达中证科创创业50ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额1.05亿元。

一共有4只ETF跟踪MSCI中国A50互联互通指数，汇添富MSCI中国A50互联互通ETF规模最大79.68亿元。上周MSCIA50ETF总份额赎回3.85亿，汇添富MSCI中国A50互联互通ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额2.96亿元。

我们在非宽基ETF中（主要包括行业指数、主题指数和策略指数）挑选了规模最大的前10只产品，国泰中证全指证券公司ETF规模最大317.02亿元。上周国联安中证全指半导体ETF份额增长最多3.19亿，国联安中证全指半导体ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额12.68亿元。

宽基指数的ETF龙头效应明显，沪深300的总规模最大1581.84亿元，中证1000年初至今日均成交额最高74.02亿元，科创50年初至今规模增长最多60.37亿元。排名前10行业主题型ETF规模增长173.00亿元，年初至今日均成交额61.88亿元。











风险提示

1. 极端市场环境可能对模型效果造成剧烈冲击，导致收益亏损。

2. 量化模型基于历史数据分析得到，未来存在失效风险，建议投资者紧密跟踪模型表现。

说明：
本订阅号资料基于东方证券股份有限公司已发布证券研究报告制作。

证券研究报告：《证监会央行联合发布重要货币市场基金监管暂行规定，半导体ETF份额增长明显》

发布日期：2023年02月19日

分析师：邱蕊 执业证书编号：S0860519020001

联系人：肖丽华

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作者：DigitalAlpha