数据跟踪+期权组合+美国存款与货币基金变化+推荐文章

大脚吴妈

本周重要数据



———

国内市场数据

两融资金


股指贴水


IC、IM贴水收敛较多
指数估值


十年国债


市场情况


两市今日成交10042.13亿，成交量下降近12%，缩量调整不算太差。北向净流入3.54亿（在14:20之后净流入20.52亿）。资金明显地从TMT行业流向石油石化、白酒、医美、中药，整体上跟中特估相关



受消息刺激，50、300指数高开，但持续不到5mins就转向下跌，在平盘附近震荡。指数午盘后一度拉升，但也随即转为下跌，500、1000收盘在日内低点附近
上证50＞沪深300＞中证500＞中证1000＞创业板
TMT行业成交量仍是最高这个阶段容易对利好钝化，对利空敏感（昨晚出现减持公告）




涨跌分化明显






———

期权组合

今天指数波动率开盘走高，随后逐步下降


今天亏损主要来自于IM的下跌（虽然贴水收敛很多）。9:49增加了50etf期权组合，盈利甚微。创业板etf期权组合跌幅大，但占比只有16%，亏损不多

昨天还在考虑将创业板etf期权组合向上挪仓，但今天跌回去了就再等等（还有29个自然日到期）
上证50股指期权的流动性比50etf期权差太多，之后考虑换过去




今年到目前为止，市场除了围绕AI相关行业，还看不到其他行业有很好的机会。即使一季度报出来（根据之前已经公布的各种经济数据），也不太可能有连续系统性上涨出现
如果出现公募基金产品大幅发行（增量资金），或者北向资金持续大幅买入，还是可以期待一下。但目前数据并不支持




今年收益方向：股指期货的贴水，期权时间价值theta+偶尔做空vega

———

美国银行危机后的存款与货币基金变化




———

推荐文章
周度观察20230327

国外、国内数据跟踪（国内经济：终端需求分化，工业生产震荡）

“地产销量增速续升，汽车零售增速转负。3月前24天，30城商品房成交面积同比增速续升至44.3%，其中，一线、二线增速续升，三线增速回落。3月前19天，乘联会乘用车零售销量同比增速由正转负至-8%，批发销量同比增速由正转负至-13%”
全球产业趋势跟踪周报（0327）AI相关产业链介绍（客观数据可以参考，预测数据要谨慎）


对1-2月工业企业利润的解释（不同卖方交叉验证）

【长江宏观于博团队】盈利低起点，经济慢起步

1-2月企业利润大降的背后【国盛宏观熊园团队】

利润下降，被动补库——1-2月工业企业利润数据点评（海通宏观 李林芷、梁中华）

【广发宏观王丹】开年工业企业利润增速偏低的原因及后续展望

文中数据仅作为参考 不构成任何投资建议

作者：Hypoth