宝藏私募系列5:YI基金-股指高频+短周期CTA,高胜率,稀缺额度

狂风974

作为一名独立的理财顾问，我的日常工作内容之一就是和不同的私募基金公司打交道，了解最前沿的投资策略，站在客户立场，选到最适合的基金投资赚到收益。这里会更新两个全新系列的文章，带你深入了解私募基金的内幕信息，发现那些难得一见的投资机会。
“私募访谈”系列：我将带来一系列的独家访谈，聊聊他们最新的操作、市场分析，还会比较一下谁做得更好，让你直接看到哪些因素在推动投资机会。

“宝藏私募”系列：每位投资者都希望找到那些能持续带来高收益的稀有基金。在这个系列里，我专注于介绍那些拥有独特策略和稀缺资产的私募基金。这些基金不仅稀有，而且常常是市场上未被充分发现的宝藏。

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今天的宝藏基金是YI基金，一家擅长股指高频+短周期CTA、高胜率、稀缺额度的基金管理人。1公司概况
YI基金成立于2014年，主要策略涵盖指数增强、市场中性、量化CTA。管理规模100亿+，其中量化CTA策略20亿（容量30亿）。
2股东情况
徐总持股48%，是公司的创始人及基金经理。HA公司持股40%，为员工持股平台。另一位财务投资人持股12%。
3组织架构
公司总人数130人，其中投研80人。量化团队50人，其中CTA团队5人、债券策略团队4-5人，其余为股票策略团队。交易和IT部门共30人，风控2人，其余人员为市场和中后台运营人员。
4核心人员背景
徐总，总经理兼基金经理，麻省理工学院硕士学位，曾在多家知名金融机构任职，拥有丰富的投资管理经验。

王总，曾在某产业集团担任项目研发负责人，2015年加入YI基金。
5投资策略

策略类型：


公司的优势策略为量化CTA策略，交易品种包括商品期货与股指期货。

由于股指期货的存在，容量相对有限。

策略逻辑为趋势跟踪，持仓期1-3天。



CTA策略配置逻辑：


主要利用人工智能模型进行交易。

股指期货涵盖所有品种，商品期货做流动性排名前35的品种。

策略为中高频策略。

大约50%-60%投资于商品期货，40%-50%投资于股指期货。

股指全部为日内交易，商品期货中80%为日内小时级别交易，剩余20%根据基本面进行2-3天的量化交易+主观辅助。

6风险控制

公司实施全面的风控体系，包括事前、事中、事后风控措施。


事前风控涉及投资组合风险因子暴露的控制。

事中风控主要通过程序化风控实时监控交易进程。

事后风控包括持仓分析和业绩归因讨论。

7代表产品业绩表现

代表产品：YI-CTA1号，采用2-2.5倍杠杆，30%资金配置债券。（开放产品为纯CTA同策略，不含债券仓位）


成立3年多，累计收益162%，年化收益33%，表现显著优于同类策略基金。
最大回撤6.7%，产品波动性中等，回撤适中，风控效果好。

8结论
YI基金凭借核心投研团队的优异背景和丰富的量化投资经验，展示了较强的投研实力。公司策略的多样性和创新的风控措施为其在激烈的市场竞争中提供了竞争优势。

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作者：阿尔法情报局