多家基金公司ETF新增一级交易商,又一只公募REITs实现超募

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上周回顾



一、基金市场热点跟踪

【多家基金公司旗下ETF新增一级交易商】7月11日，易方达基金管理有限公司发布公告称，自2024年7月11日起，易方达基金增加华宝证券为旗下部分ETF的一级交易商。公开信息显示，涉及的ETF产品包括易方达中证100ETF、易方达中证稀土ETF、易方达中证建材ETF、易方达中证消费50ETF、易方达中证科技50ETF等30余只ETF产品。7月11日，广发基金和华宝基金公布旗下ETF新增一级交易商。其中，广发基金新增爱建证券为旗下40余只指数基金产品一级交易商。华宝基金也发布公告称，旗下2只交易型开放式指数证券投资基金新增民生证券为一级交易商。除部分ETF新增单家券商为一级交易商外，华泰柏瑞基金旗下多只ETF还在近一个月内增加包括德邦证券、东方证券、渤海证券、爱建证券在内的4家券商为一级交易商。

【又一只公募REITs实现超募】7月11日，华安百联消费REIT最终配售比例数据出炉。其中，公众投资者配售比例为92.32%，网下投资者有效认购申请确认比例为67.75%。若算上即将成立的华安百联消费REIT，年内11只新产品募集总额已接近273亿元。

二、基金发行动态
本节计算的基金剔除了非初始基金、转型基金和后分级基金。在过去一年，公募基金市场共成立新基金1269只，共募集1.28万亿元；其中股票型基金新成立425只，共募集1428.33亿元；混合型基金新成立304只，共募集874.15亿元；债券型基金新成立407只，共募集10037.11亿元；FOF基金共成立74只，共募集134.31亿元，其他（QDII基金与REITs基金）共成立59只，共募集327.86亿元。具体如下：




2.1 新成立基金       本期，国内新成立基金共12只，股票型基金4只，混合型基金3只，债券型基金4只，REITs 1只。新基金共募集46.78亿元，较上期增加38.14亿元。其中，由从静,骆桑若,赵颖管理的华安百联消费REIT规模最大，为23.32亿元。在新成立的基金中：（1）股票型基金成立了4只，共募集4.09亿元，其中被动指数型基金3只，增强指数型基金1只。混合型基金成立了3只，共募集4.99亿元，均为偏股混合型基金。（2）债券基金成立了4只，共募集14.38亿元，均为中长期纯债型基金。（3）REITs成立了1只，共募集23.32亿元。具体成立明细如下：


2.2 新发行基金

      本期，国内新发行基金共18只，较上期减少10只。其中股票型基金8只，混合型基金6只，债券型基金3只，FOF基金1只。      新发行8只股票型基金，其中7只被动指数型基金，1只普通股票型基金。新发行的6只混合型基金均为偏股混合型基金。新发行的3只债券型基金，均为中长期纯债型基金。新发行1只FOF基金均为混合型FOF基金，具体发行明细如下：


2.3 基金经理变更上周共有65只基金发生基金经理变更，其中变更基金经理的基金数量较多的基金公司有：工银瑞信基金（8只）、山西证券（5只）和泰信基金（4只）。


三、基金业绩表现
本节计算的基金剔除了封闭式基金、分级基金和非初始基金，指数增强基金根据相对基准的超额收益进行排名，其余类型基金根据绝对收益排名。3.1 上周业绩

上周，普通股票型基金平均收益1.51%，混合型基金为1.12%，债券型基金为0.06%。量化产品中主动量化产品平均收益为1.36%，量化对冲产品为-0.21%。




3.2 年初至今业绩     

      年初至今，普通股票型基金平均收益为-5.01%，混合型基金为-3.31%，债券型基金为2.18%，量化产品中主动量化产品平均收益为-6.59%，量化对冲产品为1.28%。    普通股票型基金中宏利转型机遇A收益最高31.27%，混合型基金大摩数字经济A最高36.73%，债券型基金中西部利得鑫泓增强A最高10.95%，主动量化基金中华泰柏瑞港股通量化最高17.02%，量化对冲基金中申万菱信量化对冲策略最高4.38%，指数增强型基金中中银中证1000指数增强A相对基准超额收益最高15.03%。


四、场内基金动态


     截止2024年7月12日，规模最大的ETF跟踪标的为沪深300，总规模6155亿元，其次为科创50规模1301亿元、上证50规模1185亿元，股票宽基指数中沪深300、科创50、上证50、中证500、创业板指规模最大，股票非宽基指数中证券公司、恒生科技、中国互联网50、恒生互联网科技业、国证芯片(CNI)规模最大，纳斯达克100是规模最大的境外股票指数，SGE黄金9999是规模最大的商品指数，中证短融是规模最大的债券指数。      上周，沪深300资金净流入最多38亿元，中证1000、纳斯达克100其次，SGE黄金9999净流出最多8亿元；年初至今，沪深300净流入最多3070亿，中证500、上证50其次，中债-0-3年国开行债券财富(总值)指数净流出最多80亿元。


下图展示了规模前5的宽基类ETF产品申购赎回数据，整体来说，宽基ETF头部效应比较明显。
1）上证50：华夏上证50ETF规模最大1128.50亿，上周资金净流入6.60亿，上周日均成交额19.38亿元；

2）沪深300：华泰柏瑞沪深300ETF规模最大2211.66亿，上周资金净流入18.18亿，上周日均成交额31.39亿；

3）中证500：南方中证500ETF规模最大753.90亿，上周资金净流入15.62亿，上周日均成交额11.83亿；

4）中证1000：南方中证1000ETF规模最大257.65亿，上周资金净流入15.16亿，上周日均成交额11.42亿；

5）创业板指：易方达创业板ETF规模最大526.46亿，上周资金净流入1.25亿，上周日均成交额14.54亿；

6）科创50：华夏上证科创板50ETF规模最大728.00亿，上周资金净流出-0.32亿，上周日均成交额16.64亿。



下图展示了每类主题基金中关注度较高且规模前5的ETF产品申购赎回数据。

1） 港股系列：易方达中证海外互联ETF最大356.05亿，年初至今该系列资金均为净流出，年初至今华夏恒生科技ETF日均成交额最高24.07亿；

2） 券商系列：国泰中证全指证券公司ETF规模最大291.39亿，年初至今国泰中证全指证券公司ETF资金净流入最多12.19亿，年初至今国泰中证全指证券公司ETF日均成交额最高9.95亿；

3） 科技系列：华夏国证半导体芯片ETF规模最大223.44亿，年初至今华夏中证动漫游戏ETF资金净流入最多20.30亿，年初至今国联安中证全指半导体ETF日均成交额最高9.15亿；

4） 新能源系列：华泰柏瑞中证光伏产业ETF规模最大80.83亿，年初至今天弘中证光伏产业ETF资金净流入最多4.35亿，年初至今华泰柏瑞中证光伏产业ETF日均成交额最高4.28亿；

5） 医药系列：华宝中证医疗ETF规模最大220.20亿，年初至今华宝中证医疗ETF资金净流入最多20.89亿，年初至今易方达沪深300医药卫生ETF日均成交额最高4.49亿；

6） 消费系列：鹏华中证酒ETF规模最大90.82亿，年初至今南方中证主要消费ETF资金净流入最多0.12亿，年初至今鹏华中证酒ETF日均成交额最高3.55亿；

7） 军工系列：国泰中证军工ETF规模最大77.55亿，年初至今广发中证军工ETF资金净流入最多1.45亿，年初至今国泰中证军工ETF日均成交额最高2.47亿；

8）红利&国企系列：华泰柏瑞红利ETF规模最大180.21亿，年初至今银华央企结构调整ETF资金净流入最多1.07亿，年初至今华泰柏瑞红利ETF日均成交额最高4.11亿。





风险提示

1. 极端市场环境可能对模型效果造成剧烈冲击，导致收益亏损。

2. 量化模型基于历史数据分析得到，未来存在失效风险，建议投资者紧密跟踪模型表现。

说明：
本订阅号资料基于东方证券股份有限公司已发布证券研究报告制作。

证券研究报告：《多家基金公司ETF新增一级交易商，又一只公募REITs实现超募》

发布日期：2024年07月14日

分析师：杨怡玲 执业证书编号：S0860523040002

分析师：邱蕊 执业证书编号：S0860519020001

联系人：陶文启

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作者：东方金工研究