一个简单的ETF基金量化策略

公路美学

去年的时候在知乎上看了一个超简单的基金量化策略。原文地址在：https://www.zhihu.com/question/418378495/answer/2584059994
策略描述

这个策略有多简单呢？选两只场内ETF基金：上证50ETF和创业板50ETF，开盘前分别计算这两只ETF和价格和20日均线的比值再减一。公式如下：前一日价格哪只ETF基金计算出来的数值高，且该值大于0就买哪只。如果两只基金计算出来的值都小于0，那么空仓。使用国内ETF扩充基金选择范围

我扩充了ETF基金的选择范围，扩大到：沪深300ETF、中证500ETF、红利ETF、创业板ETF、上证50ETF。以沪深300ETF相比的结果如下：



从2013年5月31日到2024年8月21日，使用此策略累计回报197.05%；同期沪深300ETF累计回报52.06%。这个简单的量化策略的夏普比率0.56，同期沪深300ETF的夏普比率为0.29。2014年到2023年中有7年可以跑赢沪深300ETF，3年跑输沪深300ETF。
加入纳斯达克ETF和黄金

考虑到国内ETF常常同涨同跌，于是加入了纳斯达克ETF和黄金ETF。这次以纳斯达克ETF的比较结果如下：



从2013年8月27日到2024年8月28日，纳斯达克ETF的累计回报率为607.56%，此策略的累计回报率为489.41%。大幅跑输纳斯达克ETF！本策略的夏普比率为0.83，纳斯达克ETF的夏普比率为0.98。使用这个策略不如直接买纳斯达克ETF！

以上数据都是去年夏天时测的。不知道经过了去年9、10月份的暴涨，再次测试的结果会是什么样的。

作者：微信文章