跨境ETF基金套利操作技巧!一文读懂!

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跨境ETF基金套利操作技巧！一文读懂！（文末有开通渠道）

跨境ETF基金又称之为“QDIIETF”基金，是指在国内设立，投资于境外证券市场的的股票、债券等有价证券业务的证券投资基金。跨境ETF基金在沪、深交易所上市交易，既可以在交易所进行场内交易买卖，也可以进行申购和赎回操作。

跨境ETF基金由于是跨市场的投资，场内交易价格和ETF基金净值之间就会出现定价不合理的状态，从而会出现套利的机会。

跨境ETF基金的交易机制：

1、场内T+0交易：当天买入、当天可卖出，无交易次数的限制；

2、RTGS结算机制下，当日申购的ETF基金份额可当日到账卖出交易；

3、ETF基金份额赎回T+2夜间清算到账；




跨境ETF基金套利需要的前提条件

1、需要选择一家支持RTGS结算机制的券商（仅有少数券商才能支持RTGS结算）；

2、ETF基金交易费用足够低，减少交易摩擦成本（申购、赎回手续费和交易佣金成本），需要可交流沟通，可办理惊喜佣金手续费；

3、对跨境ETF基金的交易机制足够的了解（可以询问掌握该操作的证券顾问）；

4、可以借助量化交易软件的工具操作（QMT、PTrade量化软件可提供使用）；




跨境ETF基金瞬时套利策略与操作步骤

瞬时套利：可分为溢价套利和折价套利两种方式

1、溢价套利（市价 > IOPV）

操作的步骤：

① 跨境ETF申购操作：申购操作ETF基金，根据当日交易所公布的申赎清单，以一篮子成分股（或现金替代）进行申购ETF基金份额，如若申购成功，且对应券商支持RTGS勾单操作，即当日盘中得到对应的ETF基金份额；

② 二级市场卖出ETF基金份额：将ETF份额以对应预期的市价卖出操作。

2、折价套利（市价 < IOPV）

操作的步骤：

① 二级市场买入ETF基金份额：以对应的预期市价盘中买入对应的ETF份额；

② 跨境ETF赎回操作：赎回ETF基金份额获得一篮子股票（或现金），卖出股票获利（若赎回为现金则不需要操作股票卖出）。

开通渠道：

可添加客户经理
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作者：微信文章