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ETF基金量化小助手“换血”升级,组合配置更丝滑

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发表于 2025-10-15 18:11:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近都忙着熬夜“肝”开发,没及时更新文章。

我对咱们的【ETF基金量化小助手】进行了全新升级。这次的更新不仅解决了Akshare获取不到数据的限制,还优化了模块之间的联动,让大家能够更轻松地配置自己的ETF/基金组合。

方便大家了解小助手,网页版临时体验入口:
???? https://dgrxlh.online

(推荐用电脑打开,手机未适配,影响使用体验;如果遇到显示乱码,闭眼刷新网页10次再继续使用!)

下面是本次更新的要点:

一、更新了数据的获取方式,通过mini QMT破除了Akshare的限制

众所周知,AKShare 是一个开源的 Python 财经数据接口库,但在高频访问场景下,可能会遇到频率限制或 IP 封禁问题。这就导致每次分析的时候获取不到新数据或者只能获取到部分数据,不完整的数据总让人很抓狂!

为了解决这个痛点,我尝试借助量化交易软件QMT,把原来小助手中获取指数、ETF/LOF数据的方式增加了xtquant接口,只要登录mini QMT,小助手优先通过xtquant获取数据,且不受限制。

如图所示,只要采用“独立交易”模式登录QMT,交易端或者测试端都可以,不用其它复杂操作设置,小助手就可以通过xtquant接口获取到数据了。





通过xtquant获取数据,不仅一口气可以更新完所有数据,更为关键的是,可以获取到“等比复权”的数据!!!



这里简单说一下什么是等比复权。

等比复权是指在股票或基金的复权处理中,假设投资者在分红、配股等权利分配后,立即将获得的资金再投资于该资产,从而保持投资的连续性。

这种方法可以更准确地反映投资者的真实收益率,尤其是在进行量化分析时,能够避免因分红或配股导致的价格断层问题。
直观的感受就是,普通的复权(前复权)可能会导致价格负值,而等比复权不会。根据等比复权的数据计算的绩效更准确,更具有参考意义。比如双“10”标的(年化10%+成立10年+)的选择,采用普通复权方式只能找到28个,而采用等比复权方式的数据,可以找到44个。



强烈建议大家在使用新版本时直接清空原来的数据,把【data>symbols】文件夹下的3个子文件夹直接删除,然后打开程序,重新获取数据!获取完数据后再进行绩效计算、绩效筛选,以及相关性计算和低相关筛选。


二、根据组合配置的逻辑,优化了模块的顺序和联动

可以参考前面一篇文章:价值万元的投顾服务,我用代码做成工具免费体验!手把手教你进行ETF组合配置。目前的模块完全按照组合配置的思路设计:

1. 数据管理模块:获取全量等比复权的数据

2. 绩效分析模块:基于等比复权的数据计算绩效,筛选优质标的,一键保存到自选

3. 相关分析模块:基于等比复权的数据计算相关性矩阵,从优质标的中筛选低相关的组合,一键保存到自选组合中

4. 组合分析模块:对自选组合进行有效前沿分析,优化组合的配置比例;通过再平衡回测比较,进一步对组合进行增益。



三、完成了单机版的打包

单机版exe程序,仅适用于windows10、windows11系统。开发能力有限,目前不支持mac电脑。单机版激活后可以享受后续免费的升级以及更便捷的数据管理。网页版因为容量有限,容易出故障。

单机版软件下载与激活码获取
???? 点击获取完整版下载链接,安装后按提示激活即可使用全部功能。

如果需要开通QMT,可以在公众号主页获取,获取方式如下:




风险提示

组合小助手仅作为分析辅助工具,不构成任何投资建议。使用过程中所涉及的任何分析结论或操作建议,请用户自行判断和承担相应风险。投资有风险,决策需谨慎。
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作者:微信文章

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