如何用19个指标为千亿货基投资保驾护航

追上前面的

以小博大的故事，我想大家都听过赤壁之战。人们津津乐道的就是以最小的投入获取最大的收益。今天就给大家讲一讲货基系统是如何做到用19个指标保证千亿货币基金组合的投资安全。

                  
开宗明义，就一句话来形容吧：高端大气上档次，低调奢华有内涵。高端大气上档次：我司第一个打通恒生O32交易系统，通过读取恒生交易指令，对风控指标进行实时试算的系统。低调奢华有内涵：知道这个系统的同事少之又少，核心用户虽然只有4位，但却包括了我司全部货币基金经理，系统已经成为货币基金投资交易的抓手。记得那是2016年的第一场雪，来的比以往时候更早一些，据记载10月28号，北京迎来了第一场雪。11月1日，晴。天气渐渐转凉，梧桐树叶也迫不及待的挣脱树枝的束缚，纷纷飘落。办公室还没有供暖，在讨论项目的声音中，偶尔会听到有同学抱怨，这么冷，咋还不供暖，真抠门。周二是大家一周中最期待的日子，因为公司组织的篮球活动定在每周二。难得放松的机会，一看时间，马上五点，小伙伴们都迫不及待的换好了便装，准备下班铃一响，直奔食堂，先把肚子填饱，然后再去打篮球。一封邮件，让原本平常的一天变得不平常！十万火急，现金管理部基金经理请求帮助，拟对货币基金投资风险控制，开发系统，时间要求越快越好！

小贴士：
2016年金融市场巨震，投资者们刚从年初的史诗级熔断中缓过神来，债市又爆发了一系列的信用风险事件。一行三会适时推出了新的监管政策，总结成三个关键词：去通道、降杠杆、穿透原则。风险控制比以往时候来的要更严一些，对于体量巨大的货币基金，更是不容有任何闪失。     篮球活动是泡汤了，我们将迎来一场硬仗！当天下午，在快速和基金经理简单沟通后，紧急召集相关部门进行讨论，风险管理部、基金运作部，两大部门负责指标和相关算法的需求，金融科技部负责项目整体建设。
01打响战斗——确定方案，组建团队在拿到业务需求时，我们首先就要问一句为什么？对于货币基金经理提出的系统建设目的非常明确：通过风险控制，保证投资安全！需要尽快确定系统建设方案。首先，当时外部厂商没有现成系统可以支持这个系统建设需求。其次，由于我司当时并没有购买恒生FIX接口，只能通过解析恒生系统交易指令相关数据库表。最后，项目周期有要求，越快越好。经过综合考虑，在最短时间内快速进行系统建设，自主研发是唯一的选择。方案确定后，下一步就是组建团队。各部门都非常重视这个项目，基金运作部指派两名会计与我们一起梳理确认指标算法，并负责系统的业务测试工作。原来负责投研平台的项目组，接受挑战，全权负责系统建设工作。为了更快的推进项目进度，又从CIMS项目组请来两名强力外援（需求+架构师），帮忙进行指标梳理和系统架构设计的把关工作。
02准备战斗——代码未动，需求先行我们到底要建设一个怎样的系统，才能够满足业务需求，这是一个问题。了解业务流程：为了保证系统建设的有效性，我们需要了解基金经理的日常操作。我们要知道头寸缺口怎么算、基金经理最关心的指标有哪些，基金经理在何种情况下需要让会计对指标进行试算，而会计又是如何试算的。确定需求范围: 在时间有限的情况下，为保证项目进度，同时又能满足需求。我们必须进行取舍，做需求很关键的一点：少即是多。经过和基金经理、风控同事反复讨论确认，梳理出最重要的9个指标，确定了三大核心模块：持仓信息、现金流和指标预警。进行需求分析：需求分析的过程就是将用户需求变成产品需求。确定组合持仓数据如何获取、如何读取恒生交易指令，对不同种类债券如何计算利息、摊余成本法如何应用到系统、如何保证系统的实时性等等。在这些问题都有了答案，需求分析也就完成了。一句话总结系统需求：基于T-1日组合持仓和申赎数据，通过读取恒生交易指令，对核心指标进行实时试算，并对超标结果进行预警，保证货基投资安全。
03
攻坚战役——16天上线倒计时
天下武功，唯快不破！项目正式启动第一天，我们就定下了一个目标，16天结束战斗。要知道这16天是自然日，我们没有给自己留任何后路，只有一个信念，不胜不归！D1 – 确认数据源，进行核心指标整理D2 – 开始进行系统框架设计D3 – 指标公式梳理及优先级排序D4 – 推进开发工作… …D9 – 基础功能模块开发完毕… …D14 – 生产服务器搭建，开通防火墙D15 – 系统环境部署，业务测试通过D16 – 系统正式上线！
04
结束战斗——系统上线
在项目的第十六天，系统如期上线。回顾这段开发过程，我们最大的体会就是：人的潜力是无限的，看似不可能完成的任务，其实拼尽全力试一下，结局真的不好说。从中我们也领悟到了一个道理，深刻理解业务痛点，给出最佳解决方案，才是系统建设的不二之选。
05
以终为始——系统持续优化
从系统上线至今，已经过去3年多了，我司管理的货币基金规模不断增长，指标体系也随着监管要求不断完善，从最初的9个指标到现在的19大核心指标。就是这19大指标对货基投资安全起到了不可忽视的作用！保证投资安全，系统建设任重而道远。要做到居安思危，在金融科技的道路上，我们才刚起步，大家一起努力！



               
作者：华夏智能之心