年金基金调整投资范围?它C位出道!

我的苦恼冉

为适应金融市场发展，规范年金基金投资行为，实现年金基金资产保值增值的需要，人力资源社会保障部于2020年12月30日下发《人力资源社会保障部关于调整年金基金投资范围的通知》。

按现有年金市场规模测算，本次权益比例上限的提高，理论上将为资本市场带来3000亿元的增量资金！



冷静！先瞅瞅有哪些重要调整？

◆ 允许年金基金投资港股通标的股票：

此前年金基金仅限于境内投资，本次允许年金基金通过股票型养老金产品或公开募集证券投资基金投资港股通标的股票。

◆ 首次在文件中明确嵌套穿透管理要求：

年金基金投资应当按照穿透式管理要求，明确约定投资的底层资产符合年金基金投资范围，不得多层嵌套。

◆ 对合规监控提出新要求：

明确单个计划资产投资于各类型资产的比例须参照投资组合的比例限制进行管理，并首次在文件中明确受托直投组合的定义，进一步加强规范指导，防控计划层投资风险。

问题来了：

机构应如何调整步伐跟上节奏？

咳咳

作为一名老司机

衡泰xAsset 再一次C位出道！



针对年金投资范围变更

◆ 新增金融工具：xAsset系统支持导入国债期货资讯及业务数据，并支持对穿透后的港股通资产进行分析。

◆ 资讯接口改造：针对更改的投资范围，系统对应的估值接口会进行同步更新处理。

◆ 标准化债权资产识别：对永续债、非公开定向债务融资工具、信贷资产支持证券以及资产支持票据进行数据存储设计和资讯导入改造。

针对年金穿透式管理

衡泰系统支持对投资的养老金产品进行穿透分析。针对本公司发行的养老金产品，xAsset可提供一套完整的穿透方案，支持日频获取养老金产品的明细持仓数据，根据穿透比例进行穿透。

◆ 资产配置：功能支持对穿透后的产品进行资产配置分析。

◆ 持仓分析：功能支持对穿透后的产品进行时点持仓分析、明细金融工具特征指标分析。

◆ 风险分析：支持对穿透后的产品进行风险分析，如VAR分析、权益指标分析、利率指标分析等风险分析。

针对年金合规监控

◆ xAsset系统能够提供最新完整的限额条目库。

◆ 可将监管要求和内部管理要求转化为风险指标、投资指标、监控范围对投资组合进行计量、和风险限额比较。

◆ 持续监测组合超过限额或接近限额的投资情况。



选择C位出道的衡泰xAsset~
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作者：xQuant 衡泰软件