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一、ETF市场概况
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数据来源：wind，截止2024/04/03（下同）
截止2024年04月03日，A股市场上，总共有952只ETF（其中已成立928只），环比上周新增3只(天弘中证芯片产业ETF、嘉实中证机器人ETF、嘉实中证全指集成电路ETF）。本周没有ETF清盘。ETF最新总规模为24193.27亿元，其中，股票ETF规模20979.51亿元。本周宽基ETF规模增加63.22亿元；行业主题ETF规模增加30.06亿元；策略ETF规模增加12.27亿元。今年，股票ETF的规模相比去年底增加21.41%。
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目前，国内有54家基金公司旗下有ETF产品，其中只有52家有非货ETF。
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当前，总共有394只指数有ETF跟踪，其中，跟踪ETF数量最多的指数是宽基指数——中证500，有26只ETF跟踪。跟踪ETF规模较大的指数是沪深300、科创50、上证50，规模分别为：5732.38亿元、1268.48亿元、1203.31亿元。
二、ETF规模排名
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本周，规模前十的股票ETF，宽基ETF占9只，行业主题ETF占1只。前十中，有7只的规模增加，增加最多的是华泰柏瑞沪深300ETF，周增29.62亿元。规模前十的股票ETF中，易方达上榜4只，华夏上榜3只，集中度越来越高。
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当前，规模较大的股票ETF二级分类有：沪深300、数金互联网、科创板、上证深证50、中证500，规模分别为：5710.21亿元、1706.96亿元、1450.61亿元、1214.71亿元、1152.42亿元。本周，规模增加较多的股票ETF二级分类有：沪深300、周期、上证深证50、新能源、消费，周增规模分别为：62.09亿元、19.72亿元、19.38亿元、13.23亿元、8.29亿元，规模减少较多的股票ETF二级分类有：科创板、A股国际、数金互联网，规模分别减少：-7.98亿元、-7.46亿元、-6.31亿元。
三、ETF成交额排名
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本周，股票ETF总成交额4597.74亿元，占万得全A成交额的15.86%。成交额前十的股票型ETF中，有宽基ETF7只，行业主题ETF3只。成交额最大的是华泰柏瑞沪深300ETF，81.25亿元。本周，成交排名上升最多的是华夏中证1000ETF，上升7名；排名下降较多是华夏上证科创板50成份ETF，下降3名。最近500、1000和科创板等中小盘指数ETF，以及恒生科技ETF成交额明显上升。
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本周，商品ETF最近的成交额有所上升，主要是最近黄金、原油等商品上涨。行业主题ETF成交额前五出现了两只非QDII的行业，要知道这种纯A股的ETF是不带T+0属性的，说明这两个行业确实是当前的热点。
四、ETF涨跌幅榜
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本周，随着黄金价格继续高歌猛进，跟矿有关的ETF涨幅都比较可观，黄金、有色类ETF占据涨幅前五。本周ETF的跌幅都比较克制。
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年度涨幅榜单上，资源品和纳斯达克相关ETF占据前5，日经相关ETF被挤出前五。跌幅榜单上还是生物医药类为主。
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本周涨幅中位数较大的行业主题ETF有：周期、农业、新能源，涨幅分别为：3.57%、2.89%、2.73%；涨幅中位数较大的宽基ETF有：中证500、其他宽基、创业板，涨幅分别为：1.62%、1.34%、1.24%；涨幅中位数较大的策略ETF有：质量价值、股息红利、低波，涨幅分别为：2.21%、1.64%、1.51%。今年涨幅中位数较大的股票ETF二级分类有：加权、股息红利、国央民企，涨幅中位数分别为：11.74%、9.01%、8.84%。
看全年的话，今年涨幅中位数较大的股票ETF二级分类有：加权、股息红利、国央民企，涨幅中位数分别为：11.74%、9.01%、8.84%
五、ETF份额流入流出榜
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本周份额净流入TOP10的股票ETF中，宽基ETF、行业主题ETF和策略ETF分别占3、5、1只。份额净流入最多的易方达沪深300医药ETF，流入5.42亿份。份额周净流入比例最大是红利低波，本周份额增加7.89%。
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本周份额净流出最多的10只股票ETF中，宽基ETF、行业主题ETF和策略ETF分别有7、1、1只。份额净流出最多的富国上证综指ETF，流出-3.72亿份。份额周净流出比例最大是广发中证国新央企股东回报ETF，本周份额减少-20.06%。
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近一周，份额净流入最多的行业主题ETF是医药ETF，份额净流入14.43亿份。份额净流入最多的宽基ETF是上证深证50ETF，份额净流入5.02亿份。份额净流入最多的策略ETF是低波ETF，份额净流入3.27亿份。
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近一个月，份额净流入最多的行业主题ETF是农业ETF，份额净流入6.57亿份。份额净流入最多的宽基ETF是沪深300ETF，份额净流入529.30亿份。份额净流入最多的策略ETF是低波ETF，份额净流入37.62亿份。
六、ETF溢价折价情况
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本周，溢价率前5的股票ETF，QDII型ETF占3只，行业主题ETF占1只。华夏中证沪深港黄金产业股票ETF以30.03%的溢价率折桂，需要注意的是，这只ETF每日的申购上限为1000万份，小心场外申购、场内卖出的套利导致的溢价回落。折价率前5的股票ETF，行业主题ETF占4只，QDII型ETF占0只。摩根恒生科技ETF以-1.86%的折价率垫底，需要注意的是，这只ETF每日的赎回上限为4000万份，折价会吸引场内买入场外赎回套利。
七、总结
最近跟一位ETF基金经理进行了线上沟通，了解到一些知识，跟大家分享：
1.科创50ETF的规模从近千亿减少到700多亿，部分原因是科创50指数规模如果破千亿，可能进入很多成分股的5%以上大股东行列，因此科创50ETF有一段时间主动限购控制规模。
2.目前A股的商品ETF除了黄金外，规模都没有做大，这对基金公司来说，属于“叫好不叫座”的产品，这或许也是新的商品ETF申报并不积极的原因。
3.这几年宽基ETF的规模增速快于行业主题ETF，但是行业主题ETF的数量增长速度却远快于宽基ETF。
4.内地交易所上市的港股相关ETF，有些是基金公司用外汇额度去买港股，有的是直接通过港股通交易通道买港股，这种不占用基金公司的外汇额度。
风险提示：本文提及的证券标的仅为对ETF市场的整体分析使用，不代表推荐。
作者：果然知道 |
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发表于 2024-6-13 17:48:25