2024年基金期货股指期权宏观数据汇总

大脚吴妈

（一）私募基金市场：



新增私募基金发行情况如下：

2021年为私募行新增和存量规模的峰值，2023年由协会注销的基金比例大幅提升，私募新发行产品数逐年下降，发行规模更是大幅下降。随着新规监管趋严，2024年上半年私募基金市场发行规模进一步缩小，24年8-10月私募发行数量创新低，目前整体私募证券投资基金净值在5万亿左右。

（二）公募基金市场

1.公募基金2024年一季度前二十大持仓股：





二、三季度前二十大持仓股整体都有加仓的趋势，白酒持仓下降，紫金矿业一直加仓。

2.国家队持股2024年三季报前二十大持仓股：



国家队包括中国证金、中央汇金、社保基金，三季度减仓股较多，中国平安、中信证券、立讯精密减仓，申万宏源加仓幅度大。

社保基金持仓市值前20股票如下：



3.基金持仓比例：截至24年三季报，A股占净值比例提升为19.76%，债券占净值比下降到53.64%。





最新一季度中债券占基金净值比重下降，股票占比随提升，但924新规以来并没有大幅买入，因此四季度数据非常重要，整体股票市场还是处于弱势。（数据来源：东方财富网-基金数据-投资组合-资产配置）

（三）股指期货市场

前二十名会员股指期货持仓情况如下：【数据来源：万得-股指期货专题统计-品种持仓排名】



以上分别为中证500、沪深300、上证50、中证1000股指期货持仓量，目前净持仓量都为空单，整体市场属于空头市场，但924以来空单量显著下降。10月份相比于9月份，总体空单持仓量变化不大。

（四）两融余额

两融余额自924以来大幅上涨，目前1.7万亿，21年9月最高点1.9万亿，还有上升空间但有限了，说明现在市场确实是反转了。



【结论】924新规以来，市场节奏出现明显变化，之前的空单基本被打爆，市场重新回到火热状态。私募监管仍然趋严，新发产品数量和规模受限；公募和国家队三季度整体有加仓的动作，紫金矿业二三季度连续受公募青睐，国家队三季度减持。整个基金市场来看，骨片占比提升，债券占比下降，资产净值创新高。股指期货市场来看，空单量明显减少，但目前趋于平稳。两融余额快速提升至21年差不多最高位水平。

更新于2024.11.1

作者：微信文章